01
甚么是牢靠币对于
牢靠币是数字钱币中特有的一类物业，分歧于BTC、ETH等币值大幅稳定的数字钱币， 牢靠币常常锚定美元等法币大概其他价值牢靠的物业，所以为加密钱币墟市带来了罕见的牢靠性。
个中，USDT是最有名，也是今朝市值最大的牢靠币，其市值到达了今朝一切加密钱币的第3名。而除了USDT外，墟市上发行的牢靠币种数目日趋扩张。以USDC、TUSD为代表的牢靠币，其买卖额、市值在渐渐挨近USDT，而主流买卖所币安、火币，也不同推出了自身的牢靠币BUSD、HUSD。今朝，BUSD的市值位于一切牢靠币的第6名。
牢靠币种数目推广，带来了牢靠币配对于的买卖机缘，咱们以币安以及火币买卖所为例，个中，币安上线了BUSD/USDT、SUSD/USDT、TUSD/USDT、USDC/USDT、TUSD/BUSD、USDC/BUSD等多个牢靠币钱币对于。
而火币也上线了USDC、USDT、HUSD之间，两两配对于的牢靠币钱币对于。
02
牢靠币对于的买卖性格
1 牢靠币对于均值复兴概率凑近百分百：偏离幅度越大、买卖机缘越好、预期收益越高
咱们从牢靠币对于妄图的下层逻辑归来，今朝多少乎一切主流的牢靠币，对于标的都是美元。假设个中一种储存牢靠币（如USDT）的代价逾越了1美元，而另一种牢靠币USDC的代价低于1美元，那么就会有套利者进场买卖，将USDT卖出换成DUSD，以将DUSD代价从新拉回1美元。当两个牢靠币对于的价差越来越大，此时从高价币种兑换成高价币种的预期收益也会越来越高，并且这个收益是凑近无告急的收益，会有源源不停的套利买卖者进场，直到价差被拉平。
咱们查看币安、火币墟市的牢靠币买卖对于的史乘行情，也能很分明的发明这一决定性的纪律。以BUSD/USDT为例，永恒来看，牢靠币对于的买卖均值，正在十分凑近1的位置，且不断牢靠正在这个位置。
咱们再来看火币买卖所的牢靠币对于，USDT/HUSD，也是一模一律的纪律，永恒均值牢靠正在1四周，价差偏离是绝佳买卖机缘。
2 币安全体牢靠币对于：买卖零手续费
正在币安买卖所买卖牢靠币对于，比拟较其他买卖所，还有一个昭著的劣势，币安对付BUSD/USDT、USDC/BUSD、TUSD/BUSD等钱币对于选择0买卖手续费。
咱们分解，买卖手续费是高频买卖的天敌，频次越高，手续费也越高，而币安对付牢靠币对于的0买卖手续费，为咱们的高频网格做市政策，供给了最佳的境况。从币安手续费的持续来看，零费率的优惠震动一经屡次改期，这一次即使到年尾，也精确率会改期。
03
牢靠币对于网格做市原理
先容完了牢靠币对于的根底学识，咱们来看牢靠币对于，恐怕带来何如的买卖机缘：
开始，牢靠币对于没有牢靠，凡是稳定率带来的机缘很丰硕。正在良多人的直不雅追念中，牢靠币对于应该是永恒没有怎样稳定的，正在理论状况并非如许，牢靠币的凡是稳定率就没有小，渊博咱们做买卖了。例如咱们截取的迩来一段BUSD/USDT对于的行情，也许看到，最低到过0.9883，而最高到1.0013，中间有逾越1.3%的振幅。足以阐明，牢靠币对于，并没有牢靠。
咱们分解，标的物业的稳定率是买卖政策成本的起因。咱们经过简捷逻辑回测网格+做市政策，正在往昔两年没有到的时光，积聚下来恐怕取得40%以上的总收益率，悠闲均20%上下的年化收益率。
其次，除了凡是稳定率带来的机缘，假设提防查看牢靠币对于的挂单盘口也许发明，挂盘每每分散的决绝最新价的多少个档位，遥远的挂单很稀疏。这就导致了，一旦呈现市价的超大单，牢靠币对于墟市所供给的震动性，是没有够的。这种震动性击穿带来的机缘，反应正在墟市中，是长长的上、下引线，也便是咱们俗称的”插针行情“。
咱们随便拔取一些钱币对于，都能看到一些很扩充的插针行情，少的收益有5%、10%，多的收益以至到达多少倍，而且这样的行情，呈现的频次还没有低。经过树立较大隔断的网格买卖，咱们全面有机缘抓到这样的行情的。
最终，因为牢靠币对于的内生逻辑，培养了其偏离必返回，偏离幅度越大返回收益越高的性格。咱们正在利用网格政策的时分，是无需耽心网格买卖利用正在传统物业中会产生的网格被击穿，折本无限扩张的致命短处。相反，一旦网格被击穿，阐明此时墟市犯了大正确，咱们也许用更多的闲置资金，正在更好的位置，施行加仓。
归纳一下，根据牢靠币对于的变成原理以及性格，咱们也许选择网格+高频做市相贯串的办法，来对于牢靠币构邦交易政策。既也许经过小网格+高频做市，来捕获那些零费率的牢靠币对于的日内稳定收益；也也许经过大网格，来捕获墟市插针犯错时的大机缘；固然，假设将大、小网格贯串，那么咱们的买卖将会尤其牢靠。
04
牢靠币对于网格做市主动买卖
因为数字钱币是7*24小时没有拆开陆续买卖的，没有论是高频网格做市，依然大网格捕获插针，手工买卖都没有太实际。假设是高频网格做市，咱们须要用法式延续不停的捕获墟市的小波段，正在零手续费的基础下尽大概多的买卖，不停反复挂单开仓，挂单平仓，挂单开仓这个历程；而假设是大网格捕获插针，咱们须要尽大概同时监控多个买卖所的多个钱币对于，有时分插针行情带来的盘口辽阔空档，咱们以至能用法式做好多少个往返，拿到比k线上看到的更多收益。
第一，牢靠币对于网格做市主动买卖，咱们妄图了币安版本、火币版本
币安版本：因为币安零手续费、且以BUSD/USDT为代表的币对于，买卖极端活泼，咱们既也许经过小网格高频做市，捕获凡是稳定带来的机缘，也也许经过大网格捕获震动性击穿的机缘。
火币版本：火币今朝的牢靠币对于须要买卖手续费，咱们也许经过大网格捕获震动性击穿的机缘，大网格对于手续费没有敏锐，与此同时，火币也会正在某些震动时光开垦HUSD相干币对于的零手续费震动，咱们也也许正在震动时期，利用小网格高频做市政策。
第二，主动买卖法式做到了高度特性化
咱们所妄图的网格做市主动买卖法式，其当中参数是高度特性化的：
网格焦点既也许由用户指定流动值，也也许由法式根据往昔一段时光的行情算计；
网格巨细自在设定：帮忙咱们用一套法式捕获两类机缘，大网格捕获震动性击穿，小网格捕获零费率币对于的日内高频稳定；
网格数目 单网格下单量：小资金、大资金也许根据各自收益告急偏好，保养网格数目以及单格下单量，进而完结风控。
第三，主动买卖法式的容错体制
开始，数字钱币买卖所常有拔网线的状况产生，咱们的法式恐怕做到正在拔网线前以及恢复后的无缝连接。
其次，即使没有严慎合拢法式，或是因为某些弗成抗力休止法式，法式正在煽动时会恢复此前一切挂单，并连续买卖。
一统来看一下，咱们的法式正在币平稳定币对于BUSD/USDT上的一些买卖纪录（每一笔买卖手续费都是0）。
最终，假设专家想要猎取牢靠币网格做市政策的全主动法式，或是对于本文有一切的课题，接待扫码推广本领宅的集体微信，与我调换。
接待参加数目本领宅学识星球：量化学院，学识星球每日更新，内有更大批化干货，等着你来练习。量化学院=大众号全政策+星球独家量化干货+答疑+日更。接待定阅量化学院，用一年的时光，做一件让自身打动的事。
欲参加量化学院的同窗，请推广本领宅微信sljsz01支付星球优惠券，优惠名额有限。
往期干货