中国证券报
2018年年度讲述概要
基金办理人：国联安基金办理有限公司
基金托管人：上海浦东繁华银行股分有限公司
讲述送出日期：二〇一九年三月三旬日
§1 主要提醒
1.1 主要提醒
基金办理人的董事会、董事保险本讲述所载材料没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带的公法负担。本年度讲述一经三分之二以上独立董事签字批准，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东繁华银行股分有限公司根据本基金公约规矩，于2019年3月29日复核了本讲述中的财政目标、净值展现、成本分配状况、财政会计讲述、投资配合讲述等外容，保险复核实质没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。
基金办理人许诺以狡猾诺言、勤奋尽责的准则办理以及应用基金物业，但没有保险基金特定红利。
基金的过往业绩并没有代表其他日展现。投资有告急，投资者正在作出投资决议前应提防赏玩本基金的招募阐明书及其更新。
本年度讲述概要摘自年度讲述正文，投资者欲领会精细实质，应赏玩年度讲述正文。
本讲述中的财政材料经审计，毕马威华振会计师事情所（寻常普遍共同）为本基金出具了无保全观点的审计讲述，请投资者留神赏玩。
本讲述期自2018年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金根底状况
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2.2 基金产物阐明
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2.3 基金办理人以及基金托管人
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2.4 信息表露办法
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§3 主要财政目标、基金净值展现及成本分配状况
3.1 主要会计数据以及财政目标
金额单元：群众币元
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注：1、本期已完结收益指基金本期资本支出、投资收益、其他支出（没有含公正价值变动收益）扣除相干用度后的余额，本期成本为本期已完结收益加上本期公正价值变动收益，因为钱币墟市基金选择摊余老本法核算，所以，公正价值变动收益为零，本期已完结收益以及本期成本的金额相配；
2、上述基金业绩目标没有席卷持有人买卖基金的各项用度，计入用度后理论收益要低于所列数字。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值展现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩较为基准收益率的较为
1．国联安钱币A：
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注：1、本基金收益分配按日结转份额；
2、上述基金业绩目标没有席卷持有人认购或买卖基金的各项用度，计入用度后理论收益水平要低于所列数字。
2．国联安钱币B：
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注：1、本基金收益分配按日结转份额；
2、上述基金业绩目标没有席卷持有人认购或买卖基金的各项用度，计入用度后理论收益水平要低于所列数字。
3.2.2自基金公约失效以后基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩较为基准收益率变动的较为
国联安钱币墟市证券投资基金
累计净值收益率与业绩较为基准收益率史乘走势对于比图
(2011年1月26日至2018年12月31日)
1、国联安钱币A
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注：1、本基金业绩较为基准为同期七天告诉取款利率（税后）；
2、本基金基金公约于2011 年1月26日失效。本基金建仓期为自基金公约失效之日起的6个月，建仓期停止时各项物业配置契合公约商定；
3、上述基金业绩目标没有席卷持有人认购或买卖基金的各项用度，计入用度后理论收益水平要低于所列数字。
2、国联安钱币B
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注：1、本基金业绩较为基准为同期七天告诉取款利率（税后）；
2、本基金基金公约于2011 年1月26日失效。本基金建仓期为自基金公约失效之日起的6个月，建仓期停止时各项物业配置契合公约商定；
3、上述基金业绩目标没有席卷持有人认购或买卖基金的各项用度，计入用度后理论收益水平要低于所列数字。
3.2.3 往昔五年基金每年净值收益率及其与同期业绩较为基准收益率的较为
国联安钱币墟市证券投资基金
往昔五年基金净收益率与业绩较为基准收益率的对于比图
1、国联安钱币A
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注：上述基金业绩目标没有席卷持有人认购或买卖基金的各项用度，计入用度后理论收益水平要低于所列数字。
2、国联安钱币B
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注：上述基金业绩目标没有席卷持有人认购或买卖基金的各项用度，计入用度后理论收益水平要低于所列数字。
3.3往昔三年基金的成本分配状况
国联安钱币A：
单元：群众币元
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国联安钱币B：
单元：群众币元
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§4 办理人讲述
4.1 基金办理人及基金司理状况
4.1.1基金办理人及其办理基金的体味
国联安基金办理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金办理公司，个中方股东为物业办理有限负担公司，是海内跨越的“A+H”股上市分析性保障团体中国平安洋保障（团体）股分有限公司控股的物业办理公司；外方股东为德国安联团体，是寰球顶级分析性金融团体之一。截止本讲述期末，公司共办理四十只封闭式基金。国联安基金办理有限公司拥有国际化的基金办理团队，自创外方先辈的公司处置以及告急办理体味，贯串要地投资争论与客户办事的乐成尝试，秉持“稳重、专科、卓绝、信任”的筹备观念，力图成为中国基金业最好基金办理公司之一。
4.1.2基金司理（或基金司理小组）及基金司理辅助的简介
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注：1、基金司理的任事日期以及离任日期为公司对于外通告之日；
2、证券从业年限的统计规范为证券行业的处事履历年限；
4.2 办理人对于讲述期内本基金运作遵规取信状况的阐明
本讲述期内，本基金办理人矜重按照《中华群众共以及国证券投资基金法》、《国联安钱币墟市证券投资基金基金公约》及其他相干公法律例、公法文件的规矩，本着狡猾诺言、勤奋尽责的准则办理以及应用基金财富，正在矜重掌握告急的基础下，为基金份额持有人探求最大好处。本基金运作办理契合相关公法律例以及基金公约的规矩以及商定，无毁伤基金份额持有人好处的动作。
4.3 办理人对于讲述期内平正买卖状况的专项阐明
4.3.1平正买卖制度以及掌握方式
本基金办理人依照相映公法律例以及内部规章，拟定并完满了《国联安基金办理有限公司平正买卖制度》（以下简称“平正买卖制度”），用以榜样席卷投资授权、争论分解、投资决议、买卖施行和投资办理历程中触及的实行动机与业绩评估等投资办理震动相干的各个关节。
本基金办理人建立了健壮的投资授权制度，不同清爽投资决议委员会、投资总监、投资配合司理等各投资决议主体的责任以及权力划分，投资配合司理正在授权范围内自主决议，逾越投资权力的操作须要颠末矜重的审批法式。本基金办理人建立了一致的争论平台，分歧投资配合可共享争论资源。本基金办理人建立了矜重的投资配合投资信息的办理及失密制度，经过投资买卖办理系统的权力树立确保分歧投资配合司理之间的持仓以及买卖等远大非秘密投资信息均做到彼此隔断。本基金办理人建立分散买卖室执行分散买卖制度，投资买卖指令一致经过买卖室下达，矜重按照平正买卖准则，起用买卖系统中的平正买卖模块，根据时光优先、代价优先、比率分配的准则施行指令；对付全体债券一级墟市申购、非秘密发行股票申购等以公司招牌施行的买卖，各投资配合司理根据投资须要独立呈报代价以及数目，买卖室根据事前呈报的满意代价条件的数目施行比率分配；对付银行间买卖、流动收益平台、买卖所大批买卖等非分散竞价买卖，以投资配合的招牌向银行间墟市或买卖对于手询价、成交确认，确保上述非分散竞价买卖与投资配合一一对于应，并保险各投资配合取得平正的买卖机缘。告急办理部对于银行间、流动收益平台以及大批平台的买卖施行买卖代价的校阅。
4.3.2平正买卖制度的施行状况
本讲述期内，本基金办理人矜重施行平正买卖制度的规矩，平正周旋分歧投资配合，确保各投资配合正在取得投资信息、投资提议以及投资决议等方面均享有同等机缘；正在买卖关节矜重根据时光优先、代价优先的准则施行指令；如遇指令价位不异或指令价位分歧但墟市条件都满意时，适时施行买卖系统中的平正买卖模块；选择平正买卖分解系统对于分歧投资配合的买卖价差施行按期分解；对于投资过程独立稽核等。
本基金办理人每季度以及每年度对于一切投资配合施行同向买卖价差分解、反向及极度买卖分解。本讲述期内，公司旗下一切投资配合到场的买卖所秘密竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量未发明有逾越该证券当日成交量5%的状况。本基金办理人对于分歧投资配合同日反向买卖施行矜重的掌握, 对于分歧投资配合临近买卖日的反向买卖从买卖量、买卖代价、买卖金额等方面施行分解，未发明极度买卖。
本基金办理人对于本讲述期内分歧时光窗下（日内、3日内、5日内）的分歧投资配合同向买卖的买卖价差施行了分解，施行了95%相信区间、假定溢价率为0的T散布检修，同时进一步对于分歧投资配合同向买卖的买卖占优比状况和潜伏的价差金额对于投资配合的奉献施行分解，未发明分明极度。
平正买卖制度总体施行状况优秀。
4.3.3极度买卖动作的专项阐明
本讲述期内未发明生存大概导致没有平正买卖以及好处运送的没法注释的极度买卖动作。
4.4 办理人对于讲述期内基金的投资政策以及业绩展现的阐明
4.4.1讲述期内基金投资政策以及运作分解
2018年中国经济增速展现出放缓态势，寰球经济增添除美国展现一枝独秀外，欧元区、日本等主要经济地带都消失出增速放缓姿势。正在此背景下，年内美联储加息四次，英国央行加息一次，而欧洲央行、日本央行则连续维持超低利率水平。
2018年中国央行连续维持稳重中性的钱币战术，不同于一月、四月、七月、十月实行四次降准，并且增量进步了中期假贷方便（MLF）操作，正在此根底上，钱币墟市利率分明下行，震动性刻日组织有所改善。利率核心总体稳中有降，银行间7天期质押式回购利率（D）从2017岁终的2.9%上下下降2018年尾的2.5%上下。10年期国债收益率整年下行约75BP上下。
回首2018年整年，一季度海内经济根底面消失稳固规模回落迹象，PPI连续回落，CPI 虽然下行但未超墟市预期，通胀预期被证伪。央行实行普惠定向降准，并正在春节时期起用且自降准器械（CRA），使得银行超储改善。二季度通胀连续回落，招牌GDP大幅下行，金融监管导致非标融资受限，中美交易争持迸发，以上缘由促进央行钱币战术呈现规模宽松。三季度海内经济根底面持续偏弱的款式，根底面对于钱币战术有宽松须要，但正在交易争持背景下，群众币升值压力较大，局部内部战术的宽松才略。四季度社融展现仍然较差，信贷以及非标融资也并未见昭著改善。油价以及海内大批商品大幅着落，墟市通胀预期分明下行。央行确定设置定向中期假贷方便TMLF，钱币战术规模仍然宽松。
本基金正在2018年整年连续维持稳重束缚操作，于岁终资金慌张时代择机配置了利率较高的存单、取款以及逆回购，维持基金震动性的同时尽力为投资者猎取了稳重的回报。
4.4.2讲述期内基金的业绩展现
本讲述期内，国联安钱币A净值收益率为3.3189%，同期业绩较为基准收益率为1.3500%。国联安钱币B净值收益率为3.5673%，同期业绩较为基准收益率为1.3500%。
4.5 办理人对于宏不雅经济、证券墟市及行业走势的简要预测
2019年中美经贸联系仍然生存较大没有决定性，外部告急没有容低估，海内经济下行压力或有所增大，为此钱币战术精确率将持续稳重中性的基调，震动性大伙将维持正在充实状态。
本基金将束缚投资，择机配置存单、取款以及低等级诺言债券，正在保险震动性的同时协同部门稳定操作，尽力为投资者正在保险震动性的根底上猎取稳重收益。
4.6 办理人对于讲述期内基金估值法式等事项的阐明
公司内部建立估值处事小组对于证券估值担任。估值处事小组由公司经营部、权力投资部、买卖部、监察稽核部、告急办理部、量化投资部、争论部部门司理组成，并根据生意单干实验相映的责任，一切成员都具备丰硕的专科才略以及估值体味，到场估值过程各方没有生存远大好处辩论。基金司理没有直接到场估值决议，估值决议由估值处事小组成员1/2以上普遍票经过，量化投资部、争论部、权力投资部对于估值决议必需完毕统一，估值决议由公司总司理订立后失效。对付估值战术，公司以及基金托管银行有充分沟通，努力讨论完毕统一观点；对付估值了局，公司以及基金托管银行有精细的校阅过程，完毕统一观点后才华对于外表露。会计师事情所招供公司基金估值的战术以及过程的妥善性与正当性。
4.7 办理人对于讲述期内基金成本分配状况的阐明
根据公法律例的规矩以及本基金基金公约的商定，本基金根据每日基金收益状况，以每万份基金已完结收益为基准，为投资者每日算计当日收益并分配，每月支拨，并只选择赢余再投资（即赢余转基金份额）办法。
本基金对于本讲述期内成本分配状况以下，契合本基金基金公约的相干规矩。
本基金向本基金A级份额持有人共分配成本4,576,484.14元，向本基金B级份额持有人共分配成本168,596,135.46元。
4.8 讲述期内办理人对于本基金持有人数或基金物业净值预警状况的阐明
无。
§5 托管人讲述
5.1 讲述期内本基金托管人遵规取信状况证实
本讲述期内，上海浦东繁华银行股分有限公司（以下简称“本托管人”）正在对于国联安钱币墟市证券投资基金的托管历程中，矜重按照《中华群众共以及国证券投资基金法》、《钱币墟市基金监视办理方法》、《钱币墟市基金信息表露稀奇规矩》及其他相关公法律例、基金公约、托管协议的规矩，没有生存毁伤基金份额持有人好处的动作，全面掌管尽责地实验了基金托管人应尽的责任。
5.2 托管人对于讲述期内本基金投资运作遵规取信、净值算计、成本分配等状况的阐明
本讲述期内，本托管人凭据《中华群众共以及国证券投资基金法》、《钱币墟市基金监视办理方法》、《钱币墟市基金信息表露稀奇规矩》及其他相关公法律例、基金公约、托管协议的规矩，对于国联安钱币墟市证券投资基金的投资运作施行了监视，对于基金物业净值的算计、基金收益的算计和基金用度支付等方面施行了细密的复核，未发明基金办理人生存毁伤基金份额持有人好处的动作。
5.3 托管人对于本年度讲述中财政信息等外容的可靠、确切以及齐全宣布观点
本讲述期内，由国联安基金办理有限公司体例本托管人复核的本讲述中的财政目标、净值展现、收益分配状况、财政会计讲述（注：财政会计讲述中的“金融器械告急及办理”全体未正在托管人复核范围内）、投资配合讲述等外容可靠、确切、齐全。
§6 审计讲述
本讲述期的基金财政会计讲述经毕马威华振会计师事情所（寻常普遍共同）审计，挂号会计师 黄小熠、钱茹雯签字出具了毕马威华振审字第1900074号规范无保全观点的审计讲述。投资者可经过年度讲述正文检察审计讲述全文。
§7 年度财政报表
7.1 物业负债表
会计主体：国联安钱币墟市证券投资基金
讲述停止日：2018年12月31日
单元：群众币元
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注：讲述停止日2018年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总数11,225,085,851.11份。个中国联安钱币A份额为151,484,319.77份；国联安钱币B份额为11,073,601,531.34份。
7.2 成本表
会计主体：国联安钱币墟市证券投资基金
本讲述期：2018年1月1日至2018年12月31日
单元：群众币元
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7.3 一切者权力（基金净值）变动表
会计主体：国联安钱币墟市证券投资基金
本讲述期：2018年1月1日至2018年12月31日
单元：群众币元
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报表附注为财政报表的组成全体。
本讲述页码（序号）从7.1至7.4，财政报表由下列担任人订立：
基金办理人担任人：孟晚霞，主管会计处事担任人：李柯，会计机构担任人：仲晓峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金根底状况
国联安钱币墟市证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监视办理委员会 (以下简称“中国证监会”)《对于核准国联安钱币墟市证券投资基金募集的批复》(证监答应 [2010] 1587号文) 同意，由国联安基金办理有限公司凭据《中华群众共以及国证券投资基金法》及其配套法则以及《国联安钱币墟市证券投资基金基金公约》出售，基金公约国联安钱币墟市证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监视办理委员会 (以下简称“中国证监会”)《对于核准国联安钱币墟市证券投资基金募集的批复》(证监答应 [2010] 1587号文) 同意，由国联安基金办理有限公司凭据《中华群众共以及国证券投资基金法》及其配套法则以及《国联安钱币墟市证券投资基金基金公约》出售，基金公约于2011年1月26日失效。本基金为左券型封闭式基金，存续刻日未必，首次创造募集领域为2,845,589,169.30份基金份额。本基金的基金办理工钱国联安基金办理有限公司，基金托管工钱上海浦东繁华银行股分有限公司。
根据《中华群众共以及国证券投资基金法》及其配套法则、《国联安钱币墟市证券投资基金基金公约》以及《国联安钱币墟市证券投资基金招募阐明书 (更新) 》的相关规矩，本基金的投资范围为拥有优秀震动性的金融器械，席卷现金、残余刻日正在397天以内 (含397天) 的债券、非金融企业债务融资器械、残余刻日正在397天以内 (含397天) 的物业支柱证券、刻日正在1年以内 (含1年) 的银行取款、同业存单，刻日正在1年以内 (含1年) 的债券回购、刻日正在1年以内 (含1年) 的宗旨银行单子、中国证监会、中国群众银行招供的其余拥有优秀震动性的钱币墟市器械。如公法律例或监管机构以来禁止钱币墟市基金投资的其他品种，基金办理人正在实验妥善法式后，也许将其纳入投资范围。本基金的业绩较为基准为同期七天告诉取款利率 (税后) 。
根据《证券投资基金信息表露办理方法》，本基金按期讲述正在秘密表露的第二个处事日，报中国证监会以及基金办理人主要办公场面住址地中国证监会派出机构登记。
7.4.2 会计报表的体例根底
本基金以延续筹备为根底。本财政报表契合中华群众共以及国财政部(以下简称“财政部”)发布的企业会计模范的要求，同时亦根据中国证监会发布的《证券投资基金信息表露XBRL模板第3号〈年度讲述以及半年度讲述〉》和中国证券投资基金业协会于2012年11月16日发布的《证券投资基金会计核算生意诱导》体例财政报表。
7.4.3 遵守企业会计模范及其他相关规矩的证实
本财政报表契合财政部发布的企业会计模范及附注7.4.2中所列示的中国证监会以及中国证券投资基金业协会揭晓的相关基金行业实务操作的规矩的要求，可靠、齐全地反应了本基金2018年12月31日的财政环境、2018年度的筹备结果以及基金净值变用情况。
7.4.4 本讲述期所选择的会计战术、会计预计与迩来一期年度讲述相统一的阐明
本讲述期所选择的会计战术、会计预计与迩来一期年度讲述相统一。
7.4.5会计战术以及会计预计变化和错误校对的阐明
7.4.5.1 会计战术变化的阐明
本基金正在本讲述期内未产生远大会计战术变化。
7.4.5.2 会计预计变化的阐明
本基金正在本讲述期内未产生远大会计预计变化。
7.4.5.3 错误校对的阐明
本基金正在本讲述期内未产生远大会计错误校对。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《对于封闭式证券投资基金相关税收课题的告诉》、财税 [2004] 78号文《对于证券投资基金税收战术的告诉》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局对于企业所得税多少优惠战术的告诉》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局对于周全推开交易税改征增值税试点的告诉》、财税[2016]46号《对于进一步清爽周全推开营改增试点金融业相关战术的告诉》、财税[2016]70号《对于金融机构同业交往等增值税战术的弥补告诉》、财税 [2016] 140号文《对于清爽金融、房地产开垦、教训协助办事等增值税战术的告诉》、财税 [2017] 2号文《对于资管产物增值税战术相关课题的弥补告诉》、财税[2017]56号文《对于资管产物增值税相关课题的告诉》及其他相干税务律例以及实务操作，本基金合用的主要税项列示以下：
(a)证券投资基金办理人应用基金生意债券的差价支出暂没有征收企业所得税。
(b)自2016年5月1日起，正在世界范围内周全推开交易税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地家产、金融业、糊口办事业等全数交易税纳税人，纳入试点范围，由缴纳交易税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以来，资管产物办理人 (以下称办理人) 经营资管产物历程中产生的增值税应税动作，以办理工钱增值税纳税人，暂合用浅近计税方式，根据3%的征收率缴纳增值税。对于资管产物正在2018年1月1日往日经营历程中产生的增值税应税动作，未缴纳增值税的，没有再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从办理人以来月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金办理人应用基金生意债券博得的金融商品让渡支出免征增值税；对于自国债、地点当局债资本支出和金融同业交往博得的资本支出免征增值税；同业取款资本支出免征增值税和普通取款资本支出没有征收增值税。
(c)对于投资者从证券投资基金分配中博得的支出，暂没有征收企业所得税。
(d)对于基金正在2018年1月1日 (含) 以来经营历程中缴纳的增值税，不同根据证券投资基金办理人住址地合用的税率，算计缴纳都会维护修建税、教训费附带以及地点教训费附带。
7.4.7有关方联系
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注：自2018年5月4日起，本基金办理人的控股股东由证券股分有限公司变化为平安洋物业办理有限负担公司，所以自2018年5月4日起，国泰君安证券股分有限公司没有再属于本基金的有关方。
7.4.8本讲述期及上年度可比时期的有关方买卖
下述有关买卖均正在一般生意范围内按普通商业条目签定。
本讲述期内所表露的与国泰君安证券股分有限公司之间的有关方买卖均为产生正在截止2018年5月3日止时期的买卖，所表露的与平安洋物业办理有限负担公司之间的有关方买卖均为产生正在自2018年5月4日至2018年12月31日止时期的买卖。
7.4.8.1经过有关方买卖单元施行的买卖
7.4.8.1.1股票买卖
本讲述期内及上年度可比时期，基金无经过有关方买卖单元施行的股票买卖。
7.4.8.1.2权证买卖
本讲述期内及上年度可比时期，基金无经过有关方买卖单元施行的权证买卖。
7.4.8.1.3债券买卖
本讲述期内及上年度可比时期，基金无经过有关方买卖单元施行的债券买卖。
7.4.8.1.4债券回购买卖
金额单元：群众币元
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7.4.8.1.5应支拨有关方的佣钱本讲述期内与上年度可比时期，本基金无支拨有关方的佣钱。
7.4.8.2有关方人为
7.4.8.2.1基金办理费
单元：群众币元
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注：支拨基金办理人国联安基金办理有限公司的基金办理费按前一日基金物业净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月尾，按月支拨。算计公式为：
日基金办理费=前一日基金物业净值×0.33%/昔日天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单元：群众币元
■
注：支拨基金托管人的基金托管费按前一日基金物业净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月尾，按月支拨。算计公式为：
日基金托管费=前一日基金物业净值×0.1%/昔日天数。
7.4.8.2.3出售办事费
单元：群众币元
■
注：1、支拨基金出售机构的国联安钱币A基金份额的出售办事费按前一日国联安钱币A基金物业净值0.25%的年费率计提，每日计提，按月支拨。算计公式为：每日国联安钱币A基金份额应计提的基金出售办事费＝前一日该类基金份额的基金物业净值×0.25%/昔日天数。
2、支拨基金出售机构的国联安钱币B基金份额的出售办事费按前一日国联安钱币B基金物业净值0.01%的年费率计提，每日计提，按月支拨。算计公式为：每日国联安钱币B基金份额应计提的基金出售办事费＝前一日该类基金份额的基金物业净值×0.01%/昔日天数。
3、对付由国联安钱币B升级为国联安钱币A的基金份额持有人，年基金出售办事费率应自其升级往后的下一个处事日起合用国联安钱币A基金份额持有人的费率；对付由国联安钱币A进级为国联安钱币B的基金份额持有人，年基金出售办事费率应自其进级往后的下一个处事日起享用B级基金份额持有人的费率。
7.4.8.3与有关方施行银行间同业墟市的债券(含回购)买卖
单元：群众币元
■
7.4.8.4各有关方投本钱基金的状况
7.4.8.4.1讲述期内基金办理人应用固有资金投本钱基金的状况
份额单元：份
■
7.4.8.4.2讲述期末除基金办理人之外的其他有关方投本钱基金的状况
国联安钱币B
份额单元：份
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7.4.8.5由有关方保存的银行取款余额及当期孕育的资本支出
单元：群众币元
■
注：本基金经过“浦发银行基金托管结算资金公用取款账户”转存于中国证券备案结算有限负担公司的结算备付金，于2018年12月31日的相干余额为群众币43,125,909.09元。于2017年12月31日的相干余额为群众币0元。
7.4.8.6本基金正在承销期内到场有关方承销证券的状况
本讲述期内与上年度可比时期，本基金未正在承销期内到场认购有关方承销的证券。
7.4.8.7其他有关买卖事项的阐明
本讲述期内与上年度可比时期，本基金无其他有关买卖事项。
7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的通行受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的通行受限证券
本基金本讲述期末未持有因认购新发以及增发而通行受限的证券。
7.4.9.2期末持有的永远停牌等通行受限股票
本基金本讲述期末未持有永远停牌等通行受限股票
7.4.9.3期末债券正回购买卖中算作抵押的债券
7.4.9.3.1银行间墟市债券正回购
截止本讲述期末2018年12月31日止，本基金进行银行间墟市债券正回购买卖变成的卖出回购证券款余额0元，所以没有算作抵押的债券。
7.4.9.3.2买卖所墟市债券正回购
截止本讲述期末2018年12月31日止，基金进行证券买卖所债券正回购买卖变成的卖出回购证券款余额0元，所以没有算作抵押的债券。该类买卖要求本基金正在回购期内持有的证券买卖所买卖的债券以及/或正在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券买卖所规矩的比率折算为规范券后，没有低于债券回购买卖的余额。
7.4.10有助于领会以及分解会计报表须要阐明的其他事项
7.4.10.1公正价值
7.4.10.1.1以公正价值计量的物业以及负债
下文列示了本基金正在每个物业负债表日延续以及非延续以公正价值计量的物业以及负债于本讲述期末的公正价值信息及其公正价值计量的层次。公正价值计量了局所属层次取决于对于公正价值计量大伙而言拥有主要意思的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义以下：
第一层次输入值： 正在计量日恐怕博得的不异物业或负债正在活泼墟市上未经保养的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值皮毛关物业或负债直接或间接可查看到的输入值；
第三层次输入值： 相干物业或负债的弗成查看输入值。?
于2018年12月31日，本基金持有的以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融器械中属于第二层次的余额为群众币5,110,508,491.60元，无属于第一层次、第三层次的余额 (2017年12月31日：第二层次的余额为群众币2,688,446,626.71元，无属于第一层次、第三层次的余额) 。
(a)第二层次的公正价值计量
对付本基金投资的证券买卖所上市的证券，若呈现远大事项停牌、买卖没有活泼（席卷涨跌停时的买卖没有活泼）、或属于非秘密发行等状况时，本基金没有会于停牌时期、买卖没有活泼时期及限售时期将相干证券的公正价值参加第一层次。本基金分析思虑估值保养中选择的弗成查看输入值对付公正价值的作用水准，决定相干证券公正价值的层次。
(b)非延续的以公正价值计量的金融器械
于2018年12月31日，本基金不过延续的以公正价值计量的金融器械 (2017年12月31日：无) 。
7.4.10.1.2其他金融器械的公正价值 (期末非以公正价值计量的项目)
其他金融器械主要席卷买入返售金融物业、应收款项以及其他金融负债，其账面价值与公正价值之间无远大分裂。
§8 投资配合讲述
8.1期末基金物业配合状况
金额单元：群众币元
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8.2债券回购融资状况
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注：讲述期内债券回购融资余额占基金物业净值的比率为讲述期内每日融资余额占物业净值比率的简捷平衡值。
债券正回购的资金余额逾越基金物业净值的20%的阐明
本基金本讲述期内没有生存债券正回购的资金余额逾越基金物业净值的20%的状况。
8.3基金投资配合平衡残余刻日
8.3.1投资配合平衡残余刻日根底状况
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讲述期内投资配合平衡残余刻日逾越120天状况阐明
本讲述期内本钱币墟市基金没有生存投资配合平衡残余刻日逾越120天的状况。
8.3.2期末投资配合平衡残余刻日散布比率
■
8.4讲述期内投资配合平衡残余存续期逾越240天状况阐明
本讲述期内，本钱币墟市基金没有生存投资配合平衡残余存续期逾越240天的状况。
8.5期末按债券品种分类的债券投资配合
金额单元：群众币元
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8.6期末按摊余老本占基金物业净值比率巨细排名的前十名债券投资明细
金额单元：群众币元
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8.7“影子定价”与“摊余老本法”决定的基金物业净值的偏离
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讲述期内负偏离度的一致值到达0.25%状况阐明
本讲述期内本钱币墟市基金没有生存负偏离度的一致值到达0.25%的状况。
讲述期内正偏离度的一致值到达0.5%状况阐明
本讲述期内本钱币墟市基金没有生存正偏离度的一致值到达0.5%的状况。
8.8期末按公正价值占基金物业净值比率巨细排名的一切物业支柱证券投资明细
本基金本讲述期末未持有物业支柱证券。
8.9 投资配合讲述附注
8.9.1基金计价方式阐明
本基金估值选择“摊余老本法”，即估值工具以买入老本列示，根据票面利率或协议利率并思虑其买时髦的溢价与折价，正在残余存续期内平衡摊销，每日计提损益。
8.9.2本讲述期内，经盘诘上海证券买卖所、深圳证券买卖所等机构秘密信息表露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除浦发银行以及外，没有呈现被监管部门立案考察的，或正在讲述体例日前一年内受到秘密责备、处理的状况。
18浦发银行CD427（111809427）、18浦发银行CD420（111809420）以及18浦发银行CD289（111809289）的发行主体上海浦东繁华银行股分有限公司因为十九项不法违规事项于2018年2月12日被中国银监会罚款5845万元，没收不法所得10.927万元，罚没总计5855.927万元；其余，成都分行因为九项不法违规事项于2018年1月18日被业监视办理委员会四川监管局罚款群众币46175万元。
18招商银行CD072（111807072）的发行主体招商银行股分有限公司因十四项不法违规事项于2018年2月12日被中国银监会罚款6570万元，没收不法所得3.024万元，罚没总计6573.024万元。
本基金办理人正在矜重按照公法律例、本基金《基金公约》以及公司办理制度的基础下实验了相干的投资决议法式，没有生存毁伤基金份额持有人好处的动作。
8.9.3期末其他各项物业变成
单元：群众币元
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人组织
份额单元：份
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9.2期末基金办理人的从业人员持有本基金的状况
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9.3期末基金办理人的从业人员持有本封闭式基金份额总量区间的状况
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§10 封闭式基金份额变动
单元：份
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注：
总申购份额蕴含本讲述期内产生的基金份额级别保养以及变换入份额；总赎回份额蕴含本讲述期内产生的基金份额级别保养以及变换出份额。
§11 远大事宜露出
11.1基金份额持有人大会抉择
本讲述期内无基金份额持有人大会抉择。
11.2基金办理人、基金托管人的异常基金托管部门的远大人事情动
1、2018年3月30日，基金办理人揭晓《国联安基金办理有限公司高等办理人员变化通告》，刘轶学生没有再担负公司督察长职务，由总司理孟晚霞少女士代行督察长职务。
2、2018年4月27日，基金办理人揭晓《国联安基金办理有限公司董事、独立董事情更通告》，于业明学生、杨一君学生、Jiachen Fu少女士以及Eugen Loeffler学生担负公司第五届董事会董事，公司总司理孟晚霞少女士连续担负公司第五届董事会董事；贝多广学生、岳志明学生担负公司第五届董事会独立董事，胡斌学生连续担负公司第五届董事会独立董事。庹启斌学生、汪卫杰学生没有再担负本公司董事；程静萍少女士没有再担负本公司独立董事。
3、2018年4月27日，基金办理人揭晓《国联安基金办理有限公司对于董事长及法定代表人变化通告》，于业明学生担负公司董事长及法定代表人，庹启斌学生没有再担负公司董事长及法定代表人。
4、2018年4月28日，基金办理人揭晓《国联安基金办理有限公司高等办理人员变化通告》，满黎学生没有再担负公司副总司理职务。
5、2018年9月21日，基金办理人揭晓《国联安基金办理有限公司高等办理人员变化通告》，李华学生担负公司督察长职务，总司理孟晚霞少女士没有再代为实验督察长责任。
6、2018年9月21日，基金办理人揭晓《国联安基金办理有限公司高等办理人员变化通告》，蔡蓓蕾少女士担负公司副总司理兼墟市总监职务。
7、2018年6月22日，基金办理人揭晓《国联安钱币墟市证券投资基金基金司理变化通告》，欧阳健学生担负本基金的基金司理。
8、2018年6月28日，基金办理人揭晓《国联安钱币墟市证券投资基金基金司理变化通告》，侯慧娣少女士没有再担负本基金的基金司理。
9、本讲述期内，上海浦东繁华银行股分有限公司（以下简称“公司”）根据处事须要，录用孔建学生担负公司物业托管部总司理，主持物业托管部相干处事。孔建学生的托管人高等办理人员任事信息一经正在中国证券投资基金业协会登记。
11.3 触及基金办理人、基金财富、基金托管生意的诉讼
本讲述期内未产生触及基金办理人、基金财富、基金托管生意的诉讼。
11.4 基金投资政策的改革
本讲述期内未产生基金投资政策的改革。
11.5为基金施行审计的会计师事情所状况
本讲述期内基金未有改聘为其审计的会计师事情所的状况。本基金本讲述期末支拨给毕马威华振会计师事情所（寻常普遍共同）的人为为6.5万元群众币，今朝该事情所已向本基金供给陆续8年的审计办事。
11.6 办理人、托管人及其高等办理人员受稽查或处理等状况
1、本讲述期内，中国证券监视办理委员会上海监管局就现场反省中发明的课题下发《对于对于国联安基金办理有限公司采用责令纠正办法的确定》。对于此，本基金办理人高度器重，拟定并落实相干整理办法，适时向中国证券监视办理委员会上海监管局提交整理讲述，顺遂经过了该局的整理验收。
2、本讲述期托管人及其高等办理人员没有受稽查或处理等状况。
11.7 基金租用证券公司买卖单元的相关状况
11.7.1基金租用证券公司买卖单元施行股票投资及佣钱支拨状况
金额单元：群众币元
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注：1、 公用买卖单元的挑选规范以及法式
（1）挑选利用基金公用买卖单元的证券筹备机构的挑选规范
基金办理人担任挑选证券筹备机构，选用其公用买卖单元供本基金生意证券公用，选用规范为：
A 势力丰富，名誉优秀，挂号本钱没有少于3亿元群众币。
B 财政环境优秀，各项财政目标再现公司筹备环境牢靠。
C 筹备动作榜样，近一年未产生远大违规动作而受到证监会处理。
D 内部办理榜样、矜重，具备健壮的内部掌握制度，并能满意基金运作高度失密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，买卖设施契合代办本基金施行证券买卖的要求，并能为本基金供给周全的信息办事。
F 争论势力较强，有流动的争论机媾和异常的争论人员，能适时为本基金供给精心的磋商办事。
（2）挑选利用基金公用买卖单元的证券筹备机构的法式
基金办理人根据上述规范侦察证券筹备机构后，与当选中的证券筹备机构订立买卖单元利用协议，告诉基金托管人合资处分相干买卖单元租用手续。之后，基金办理人将根据各证券筹备机构的争论讲述、信息办事质量等状况，根据以下挑选规范细化的评介编制施行评选排名：
A 供给的争论讲述质量以及数目；
B 争论讲述被基金采取的状况；
C 因采取其讲述而为基金运作带来的直接效益以及间接效益；
D 因采取其讲述而为基金运作避免或削减的亏空；
E 由基金办理人提出问题，证券筹备机构供给的争论论文质量；
F 证券筹备机构帮助我公司争论员调研状况；
G 与证券筹备机构争论员调换以及共享争论材料状况；
H 其他可评介的量化规范。
基金办理人没有但对于已利用买卖单元的证券筹备机构施行排名，同时亦存眷并采用其他证券筹备机构的争论讲述以及信息资讯。对付到达相关规范的证券筹备机构将连续保全，并对于排名靠前的证券筹备机构正在买卖量的分配上采用妥善的竖直战术。对付没有能到达相关规范的证券筹备机构则将加入基金办理人的挑选名单，基金办理人将从新挑选其余筹备稳重、争论才略强、信息办事质量高的证券筹备机构，租用其买卖单元。若证券筹备机构所供给的争论讲述及其他信息办事没有契合要求，基金办理人有权提早停止租用其买卖单元。
2、讲述期内租用证券公司买卖单元的变化状况
讲述期内本基金租用证券公司的买卖单元无变化。
11.7.2基金租用证券公司买卖单元施行其他证券投资的状况
金额单元：群众币元
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11.8偏离度一致值逾越0.5%的状况
本基金本讲述期内没有生存偏离度一致值逾越0.5%的状况。
12 作用投资者决议的其他主要信息
12.1 讲述期内简单投资者持有基金份额比率到达或逾越20%的状况
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12.2 作用投资者决议的其他主要信息
本基金办理人于2018年5月4日揭晓通告，经本基金办理人股东会第五十五次聚会抉择经过，并经中国证券监视办理委员会批复核准（证监答应[2018]557号），本基金办理人原股东国泰君安证券股分有限公司将所持51%股权让渡给平安洋物业办理有限负担公司。上述事项触及的相干工商变化备案等事宜，已按规矩处分了却。变化后，本基金办理人的股东为平安洋物业办理有限负担公司以及安联团体。
国联安基金办理有限公司
二〇一九年三月三旬日