中金所发 〔2023〕21号
各会员单元:
中国证监会已批准中国金融期货买卖所30年期国债期货挂号。现将30年期国债期货合约上市买卖相关事项告诉以下:
1、上市买卖时光
30年期国债期货合约自2023年4月21日(礼拜五)起上市买卖。
二、上市买卖合约以及挂盘基准价
30年期国债期货首批上市合约为2023年6月(TL2306)、2023年9月(TL2309)以及2023年12月(TL2312)。各合约挂盘基准价由买卖住址合约上市买卖前一买卖日颁布。
三、买卖保险金以及涨跌停板幅度
30年期国债期货各合约的买卖保险金为合约价值的3.5%,自交割月份以前的两个买卖日结算时起,买卖保险金规范为合约价值的5%。对于2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货以及30年期国债期货的跨品种双向持仓,根据买卖保险金单边较大者收取买卖保险金。上市当日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±7%。
四、相干用度
30年期国债期货合约的手续费规范暂定为每手3元,平今仓买卖免收手续费,交割手续费规范为每手5元,交割手续费至2023年12月31日止减半收取。买卖一切权根据墟市运行状况对于手续费规范施行保养。
五、买卖指令每次最大下复数量
30年期国债期货各合约限价指令每次最大下复数量为50手,市价指令每次最大下复数量为30手。
六、、变换因子及应计资本
30年期国债期货各合约的可交割国债以及变换因子由买卖住址合约上市买卖前颁布。其变换因子算计公式以下:
个中,r:30年期国债期货合约票面3%;
x:交割月到下一付息月的月份数;
n:残余付息次数;
c:可交割国债的票面;
f:可交割国债每年的付息次数。
算计了局四舍五入至少量点后4位。
其应计资本的日计数基准为“理论天数/理论天数”,即每100元可交割国债的应计资本算计公式以下:
应计资本=(可交割国债票面利率×100)/每年付息次数×(第二交割日-上一付息日)/现在付息周期理论天数
算计了局四舍五入至少量点后7位。
七、做市商持仓限额
做市商一切月份30年期国债期货合约单边持仓限额为6000手,某一合约正在交割月份以前的一个买卖日起,单边持仓限额为1200手。
30年期国债期货合约上市买卖其他事项另行颁布。
各会员单元要细密做好30年期国债期货合约上市买卖的各项打算处事,矜重掌握墟市告急,确保30年期国债期货稳固推出以及安全运行。
特此告诉。
中国金融期货买卖所
2023年4月14日
(文章起因:中国金融期货买卖所)