国债期货是中金所上市买卖的品种，那么根据中金所规矩10年期国债期货涨跌幅限制是几许呢?接下来小编为专家先容。 (一)合约标的及可交割国债范围： 可交割券的范围是从合约到期月份首日残余期权为6.5-10.25年的记账式付息国债，宽度为3.75年，与国际体味比较统一。随着刻日的缩短，收益率曲线样式趋于崎岖，各刻日之间的利差也渐渐削减。交割月新发的10年期国债可用于交割，有助于选拔国债期货墟市的告急提防才略。 (二)票面价值与票面利率： 期货买卖有告急，领会债券现货也很主要，10年期国债期货票面利率定为3%。主假如分析思虑以下因素，开始参照合约标的收益率水平，2010年1月至2014年5月，银行间墟市10年期国债到期收益率水平总体呈升高趋势，平衡值为3.73%。其次，思虑票面利率与墟市利率水平的分裂，将作用CTD的挑选及各可交割券之间的可代替性。 (三)最小可变动价位及涨跌停板： 期货合约每天都有涨跌停板限制，规矩了最大稳定幅度的范围，削减国债期货告急。最小可变动价位树立为0.005元，与涨跌停板树立为上一买卖日的2%。 (四)最低保险金及梯度限仓： 投资国债期货要体贴保险金，保险金比率选择梯度保险金水平为2%-3%-4%，并贯串梯度限仓规范为1000-600-300手。将涨跌停板与最低保险金均树立正在2%，既没有会作用墟市的代价发明功能，又可无效限制期货代价的极其稳定2%的最低保险金水平根底恐怕翻盖一个涨跌停。 (五)交割办法： 国债期货开户要经过期货公司处分，交割办法上选择什物交割，最小交割数目为1手，并且正在什物交割的根底上，选择卖方举手模式，并根据 买方呈报优先，持仓最久(按日期)优先，不异持仓日按比率分配 的准则挑选买方投入交割。 (六)合约代码： 10年期国债期货的买卖代码为T(Treasury)。主要合约有当月合约，下月合约，季月合约等。
